庞皓《计量经济学》（第3版）笔记和课后习题详解

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内容简介
目录
第一章　导　论
　1.1　复习笔记
　1.2　课后习题详解
第二章　简单线性回归模型
　2.1　复习笔记
　2.2　课后习题详解
第三章　多元线性回归模型
　3.1　复习笔记
　3.2　课后习题详解
第四章　多重共线性
　4.1　复习笔记
　4.2　课后习题详解
第五章　异方差性
　5.1　复习笔记
　5.2　课后习题详解
第六章　自相关
　6.1　复习笔记
　6.2　课后习题详解
第七章　分布滞后模型与自回归模型
　7.1　复习笔记
　7.2　课后习题详解
第八章　虚拟变量回归
　8.1　复习笔记
　8.2　课后习题详解
第九章　设定误差与测量误差
　9.1　复习笔记
　9.2　课后习题详解
第十章　时间序列计量经济模型
　10.1　复习笔记
　10.2　课后习题详解
第十一章　联立方程组模型
　11.1　复习笔记
　11.2　课后习题详解
第十二章　实证项目的计量经济研究——课程论文分析
　12.1　复习笔记
　12.2　课后习题详解
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
本书是庞皓《计量经济学》（第3版）教材的配套电子书，主要包括以下内容：
（1）整理名校笔记，浓缩内容精华。每章的复习笔记以庞皓主编的《计量经济学》（第3版）为主，并结合国内其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理，因此，本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。
（2）解析课后习题，提供详尽答案。本书参考大量相关辅导资料对庞皓主编的《计量经济学》（第3版）的课后习题进行了详细的分析和解答，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。
（3）最新补充内容，可免费升级获得。本书后期会进行修改完善，对于最新修订完善的内容，均可以免费升级获得。

内容预览
第一章　导　论
1.1　复习笔记
一、什么是计量经济学
1．计量经济学的产生与发展
计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。
第二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大，发展成为经济学的重要分支。特别是20世纪40～60年代，经典计量经济学逐步完善并得到广泛应用。
计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。
20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用又进入一个新的阶段。首先是计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，计量经济模型的规模越来越大。更重要的是，非经典计量经济学的理论和应用有了新的突破。经典计量经济学是计量经济学重要的理论和方法论基础，非经典计量经济学是对经典计量经济学的完善和发展，对“非经典”的某些新发展应有一定了解，才能把握现代计量经济学的发展，也才能正确理解和运用经典计量方法。
2．计量经济学的性质
（1）定义：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
（2）计量经济学的类型：理论计量经济学和应用计量经济学。
①理论计量经济学
理论计量经济学研究如何建立合适的方法,去测定由计量经济模型所确定的经济关系。一般来说，现实的经济活动和经济关系中变量之间并不是精确的函数关系，也就是说模型中往往包含一些随机的无法直接控制的因素，所以理论计量经济学要较多地依赖数理统计学方法。由于经济现象的复杂性，各种实际的经济关系不一定都服从一般的统计规律，理论计量经济学还须研究当一般的统计假定条件不完全满足时将会产生的结果，并寻求解决这些问题的专门方法，形成一些专门的计量经济方法。所以理论计量经济学是适合于经济关系计量的方法论学科。
②应用计量经济学
应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。应用计量经济学以建立计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。应用计量经济学研究的是具体的经济现象和经济关系，研究它们在数量上的联系及其变动规律性。除了计量经济方法以外，应用计量经济学更多地要依据经济学理论所确定的经济规律，而且要依据经济统计提供的反映现实经济现象和经济关系的观测数据，运用计量经济模型分析经济结构，预测经济的发展趋势，对经济政策作定量的评价。
3．计量经济学与其他学科的关系
计量经济学是与经济学、经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。但计量经济学又不是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。
（1）计量经济学与理论经济学的关系
计量经济学把经济理论与客观现实联系起来分析，计量经济分析的成果或者是对经济理论确定的原则加以验证与充实，或者可以否定某些经济理论原则，而进行补充或修改。一般的理论经济学主要根据逻辑推理得出结论，主要用文字或符号说明经济现象和过程的本质与规律，大多具有定性的性质。有时也会涉及经济现象的数量关系，但经济理论并不提供这类经济关系数量上的度量。计量经济学则要对经济理论所确定的经济关系作定量的估计，对经济理论提供经验的内容。
（2）计量经济学与经济统计学的关系
经济统计学也研究对经济现象的计量，只不过是侧重于对社会经济现象的描述。经济统计提供的数据，是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据。离开了经济统计，任何对实际经济问题的经济计量分析都会寸步难行。
（3）计量经济学与数理统计学的关系
计量经济学所研究的经济现象并不都是呈现为精确的函数关系，计量经济模型中包含了随机误差项，这样模型中的一些变量和参数的估计量都成了随机变量。而概率论与数理统计学是研究随机变量统计规律性的学科，所以数理统计学的方法在计量经济学中得到了全面运用。然而，数理统计学只是抽象地研究一般随机变量的统计规律，而计量经济学是从具体的经济模型出发，其参数都具有特定的经济意义，研究对模型参数的估计与推断时，不仅要看在数学原理上是否通得过，还要看与实际的经济内容是否一致。而且，在实际经济问题的计量中，数理统计中一些标准的假定经常不能满足，还需要建立许多专门的经济计量方法。所以，计量经济学并不只是对数理统计方法的简单应用。
二、计量经济学的研究步骤
1．模型设定
一般说来，设定一个合理的计量经济模型，主要应注意以下三个方面的问题：
（1）要有科学的理论依据。建立经济模型是为了反映实际经济活动的规律性，必须对所研究的经济现象的相互关系作科学的理论分析，尽可能使模型真实地反映经济现象实际的依存关系。
（2）模型要选择适当的数学形式。模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程组。每一个方程可以表现为线性形式，也可以表现为非线性形式。这要根据研究的目的、所研究经济问题的复杂程度以及所掌握的数据资料来决定。
（3）方程中的变量要具有可观测性。因为只有可观测的变量才可能取得实际的统计数据，也才可能对模型中的参数作出具体的估计。
2．估计参数
参数是计量经济模型中表现经济变量之间相对稳定依存程度的那些因素，参数描述了模型中经济变量之间关系的方向和强度。在经济总体中，反映经济结构的参数与变量不同，一般来说参数不能直接观测而且是未知的。往往只能得到所研究总体中变量的若干样本观测数据。由于随机误差项的存在，变量之间的数量关系并不呈现为确定的函数关系，通常也不可能精确地去计算参数的数值，所以需要用样本观测数据去估计参数。但是由于样本毕竟不等于总体，参数的样本估计值并不一定等于总体参数的真实值。如果用一定的方法能够获得通过变量的样本观测值去计算参数估计值的公式，这种公式则称为参数的估计量（或称估计式）。
3．模型检验
（1）模型中的参数被估计以后，一般说来这样的模型还不能直接加以应用，还需要对估计的计量经济模型作某些检验，其原因是：
①在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。
②用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某种偶然结果。
③所建立的模型、采用的方法、所用的统计数据，都有可能违反计量经济的基本假定，这也可能导出错误的结论。
（2）计量经济模型检验的四个方面。
①经济意义的检验
模型中的变量和参数都有特定的经济意义，经济理论通常对这些变量以及参数的符号和取值范围作出了理论说明，如果所估计的模型与经济理论完全相符，则说明我们所观测的事实证实了这种理论；如果所估计的模型与理论说明不相符，一般来说应当舍弃所估计的模型，设法从模型设定、估计方法、统计数据等方面找出导致错误结论的原因。
但是应强调，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。如果经过反复研究，证明计量经济模型和估计的参数完全正确，而是经济理论本身不完备，这时应提出修正经济理论的建议。
②统计推断检验
模型的参数是用变量的观测值估计的，为了检验参数估计值是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。对计量经济模型的统计推断检验，包括对模型的拟合优度的检验、用假设检验和方差分析方法对变量显著性的检验等。
③计量经济学检验
计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。当模型违反计量经济方法的基本假定时，通常的计量经济方法将失去效用或将导致错误的结论，这时必须对模型作必要的处理，并重新估计模型的参数。
④模型预测检验
这是指将估计了参数的模型用于实际经济活动的预测，然后将模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
4．模型应用
计量经济模型主要可以用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验与发展经济理论等方面。
（1）经济结构分析：是指用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系。即分析当其他条件不变时，模型体系中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
（2）经济预测：是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值。
（3）政策评价：是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价。
（4）检验与发展经济理论：是利用计量经济模型去验证既有经济理论或者提出新的理论结论。
显然，计量经济模型应用的经济结构分析、经济预测、政策评价和验证理论几个方面有密切关系，经济结构分析的结果可用于经济预测，经济预测的结果是政策评价的依据，而政策评价本身，实际就是一种条件预测，经济结构分析所揭示的规律性也是验证和发展理论的重要途径。
综上所述，完整的计量经济研究过程可以表示为图1－1。

图1－1 计量经济学的研究过程
三、变量、参数、数据与模型
1．计量经济模型中的变量类型
（1）从所描述的经济活动形态看，经济变量可分为流量和存量。流量是按一定时期测度的总量，它们是一定时期内累计发生的数量。存量是在一定时点上测度的总量，它们表明某一时点所存在状态的总量。
（2）从变量的因果关系上，可分为解释变量和被解释变量。被解释变量是模型要分析研究的对象，即作为变动结果的变量，也常称为“应变量”、“回归子”等。解释变量也常称为“自变量”、“回归元”等，是说明被解释变量变动主要原因的变量。
（3）从变量的性质，又可把变量分为内生变量和外生变量。内生变量是其数值由模型所决定的变量，内生变量是模型求解的结果。外生变量是其数值由模型以外决定的变量。在计量经济模型中，外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。在内生变量中，有一些是过去时期的内生变量或称滞后的内生变量，这种过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量，这种内生变量称为前定内生变量。在模型中前定内生变量的作用视同于外生变量，并与外生变量一起称为前定变量。在单一方程模型中，前定变量一般作为解释变量，内生变量一般作为被解释变量或应变量，而在联立方程模型中内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量。
确定模型中的变量是建立计量经济模型的重要环节，被解释变量要选择最能反映所研究对象变动情况的变量。
2．参数的估计
计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。估计模型中参数的方法有很多种。这些估计方法都是建立在一定假设前提的基础上的，当估计条件不完全满足时，还需要一些特殊的估计方法。由于抽样波动的存在，加之前提条件、估计方法及所确定的估计式不一定那么完备，所得到的参数估计值与总体参数的真实值并不一致，这就要求所得到的参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则。在各种条件下如何寻求模型参数合理的估计方法，是计量经济学研究的主要内容。不过，在理论计量经济学中并不侧重于直接研究参数估计值本身，而是着重于论述所导出的参数估计量是否符合“尽可能地接近总体参数真实值”这样的准则。通常选择参数估计量时应考察其无偏性、有效性等统计性质，或者考察大样本时的统计性质。
3．计量经济学中应用的数据
估计计量经济模型参数的基本依据，是通过对所研究经济变量实际观测所取得的数据。计量经济学中可用于估计参数的数据主要有以下几类：
（1）时间序列数据。把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。例如，1978年到2013年中国历年GDP就是一个时间序列数据集．
（2）截面数据。同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。例如，2013年中国31个省市自治区的GDP就是一个截面数据集。
（3）面板数据。面板数据是指时间序列数据和截面数据相结合的数据。例如，1978到2013年中国31个省市自治区的GDP就是一个面板数据集。
（4）虚拟变量数据。虚拟变量数据是人为构造的表示客观存在的定性现象的“非此即彼”的状态的虚拟变量。通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。
以上各种数据虽然都可用于计量经济模型的估计和检验，但是应注意，由于这些数据的性质各不相同，在具体运用时可能不满足某些假定条件而给计量经济分析带来一些影响。
4．计量经济模型的建立
计量模型的建立主要靠对现实经济问题的深入研究，要遵循科学的理论原则，也要运用适当的方法。某些经济变量的相互关系通常可以利用来建立计量经济模型，这些关系主要包括以下几种：
（1）行为关系
行为关系指描述决策者经济行为的某些变量与其他变量的关系。利用行为关系建立的模型称为行为方程式。
（2）技术（工艺）关系
这是反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系，根据生产技术关系建立的模型称为技术方程式。
（3）制度关系
制度关系指经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。根据制度关系建立的模型称为制度方程式。
（4）定义关系
这是指根据定义而表达的恒等式。这类关系是由经济理论或客观存在的经济关系决定的恒等关系，但是，定义方程式的恒等关系中没有随机误差项和需要估计的参数，一般不宜用于建立单一方程模型。
以上几种方程式中，最重要、最常用的是行为方程式和技术方程式，这两种方程中都有未知参数需要估计，而且每个方程说明了经济结构的某一方面，所以这些方程称为结构方程式。

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