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下面是介绍和目录
北大光华管理学院金融系用过的教材。
课程说明
教学参考书：
1. Options, Futures, and other derivatives 4th, John C. Hull, Prentice-Hall, Inc., 2000.
2. Derivative Securities 2nd , R. Jarrow and S. Turnbull, South-Western College Publishing, 2000.
3. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Salih N. Neftci, Academic Press, Inc., 1996.
本课程讲述衍生金融产品的一般定价方法以及各种方法在实际中的应用，一般定价方法包括：
（1）Blac-Scholes 期权定价方法
（2）等价鞅测度方法
（3）二项树方法。定价方法的应用包括：期货、美式和欧式期权以及奇异期权的定价；衍生证券定价的计算方法；参数的估计。
本课程的先修课程为：概率和统计，简单随机过程，投资学。
第一部分：衍生证券基础
第一章 衍生证券介绍
远期合约
期货合约 期权
第二章 远期合约和期货合约价格的性质
远期价格和现货价格 标的物的现金红利流和红利收益率 远期价格和期货价格
第三章 期权价格的性质
期权价格的上下界 欧式看涨期权和看跌期权价格之间的关系 美式看涨期权和看跌期权价格之间的关系
第二部分：二项树模型
第四章 动态资产价格
对数正态分布 二项树分布 实际中的二项树模型
第五章 二项树定价模型
一期模型 多期模型 套期保值比 Black-Scholes 期权定价模型 指标期权、外汇期权和期货合约的定价 二项树模型的拓广
第六章 鞅方法定价
相对价格和鞅 鞅与无套利 期货价格
第七章 美式期权定价
股票附息价格与除息价格 美式看涨和看跌期权 美式期权定价
第三部分：Black-Scholes 模型及其拓广
第八章 Black-Scholes 模型
股票价格变化的连续时间表示 Ito引理和等价鞅测度 连续时间下套期保值
Black-Scholes 模型的性质 期权策略 偏微分方程
第九章 Black-Scholes 模型的拓广
现金红利模型 常红利率模型 外汇期权定价 股票指标期权定价
期货期权定价 鞅和测度
第十章 奇异期权
奇异期权的种类 依赖轨道的衍生产品
第四部分：利率衍生产品
第十一章 利率衍生产品
利率期货 国库券期货 欧元期货 互换
第十二章 利率衍生产品定价
标准市场模型 短期利率模型 拓展 信誉风险
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/b18i261880p1.html |
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